Lancelot ETRM - Unicorn Systems

Lancelot ETRM
O bch od s el ekt ři nou a p ly n em
> > Evidence obchodů všech druhů
> > Funkcionality a reporty pro řízení rizik
> > Uživatelská správa kmenových dat a produktů
> > Přednastavené a uživatelské reporty
> > Podpora automatizace obchodování
> > Rozhraní pro integraci s okolními systémy
> > Správa a vystavování konfirmací
> > Scheduling, nominace a komunikace
> > Sledování pozic v reálném čase
s obchodními platformami
> > Integrovaná optimalizace otevřené pozice
a provozovateli soustav
> > Správa a vystavování faktur za obchody
Lancelot ETRM (Energy Trading and Risk
Management) je komplexní řešení pro velké
i menší obchodníky s elektřinou a plynem
působící v prostředí liberalizovaného trhu
s energiemi. Lancelot ETRM zajišťuje systémovou podporu pro procesy řešené v rámci
front, middle a back office, od evidence
obchodů a správy konfirmací přes scheduling a nominace až po Risk Management
a fakturaci obchodů.
Evidence obchodů
Základní funkcionalitou řešení Lancelot ETRM
je evidence obchodů všech druhů (komoditních s fyzickým nebo finančním vyrovnáním, forward/future, v různých měnách se
zvolenou kurzovou křivkou atd.). Evidence
obchodních transakcí zahrnuje následující
typy obchodů:
>> Komodita (burzy, hranice, OTC, broker, …)
>> Přeprava plynu včetně výpočtu „fuelgas“
>> Vtláčení a těžba do podzemních zásobníků
>> Kapacitní práva na hranicích
>> Kapacitní práva pro podzemní zásobníky
>> Emisní povolenky
>> Zelené certifikáty
Obchody jsou evidovány se zařazením do
jednotlivých portfolií a knih. Pomocí výpočetního jádra s více než stem výpočetních funkcí
a pomocí výkonových a cenových křivek je
možné definovat vlastní výpočty hodnot obchodů, a obchodní procesy tak automatizovat
a na míru si přizpůsobovat.
Obchody jsou zobrazeny v přehledném filtrovatelném seznamu. Pro účely krátkodobého
obchodování je navržen panel obchodníka,
který přehledně zobrazuje obchody pro vybraný den až týden společně s aktuální otevřenou pozicí a cenami na zvolených trzích.
Obr. 1 – Panel obchodníka
Evidovat je možné i obchodní příležitosti,
které pak vstupují do optimalizace otevřené
pozice. Součástí evidence obchodů je i sprá-
Součástí je správa a výpočet forwardových
křivek na základě získaných tržních dat včetně možnosti zadat individuálně vypočtenou
va konfirmací (typicky dle standardu EFET),
jejich vystavování podle definovaných smluvních pravidel, sledování stavu a možnost
evidence digitalizovaných dokumentů. Veškeré prováděné operace jsou auditovány
a jsou v systému zpětně dohledatelné včetně
kompletní historie všech hodnot.
Pro obchody s finančním vyrovnáním je
implementován časový rozpad produktů dle
pravidel příslušné burzy.
forwardovou křivku.
Risk Management
Je v systému zabezpečen jednak pomocí
reportů (např. MtM, P&L, VaR, kreditní riziko), pomocí omezení vybraných operací
uživatelskými právy, dále prostřednictvím
limitů, jako jsou VaR na obchodníka nebo
limit kreditní expozice pro protistranu, a také
notifikacemi navázanými na jejich kontrolu.
Kmenová data
a číselníky
Lancelot ETRM
Predikce spotřeby
Kmenová data a číselníky
Tento modul obsahuje zejména správu obchodních partnerů a jejich kontaktů, identifikátorů na jednotlivých trzích a povolení
obchodování s danou protistranou na daném trhu, dále správu smluvních pravidel
pro konfirmace a fakturaci. Standardní
součástí je rovněž definice trhů, produktů
(včetně podpory různých kalendářů), kurzových křivek pro definici měnových kurzů,
portfolií a knih.
Sledování pozic
Systém vyhodnocuje pozice v reálném čase,
jakmile je obchod uzavřen, okamžitě dojde
k přepočtu všech relevantních pozic. Pozice
jsou v systému reprezentovány pomocí ča-
Scheduling
a komunikace
Obchodní platformy
Sledování pozic
Evidence obchodů
Fakturace obchodů
Účetní systém
Optimalizace
otevřené pozice
Risk Management
Reporty
Dozorové orgány
Obr. 2 – Moduly systému Lancelot ETRM
Obchodní partneři
sových řad výkonu, průměrné ceny a platby.
Časové řady je možné zobrazit graficky i tabulkově v mnoha podobách a následně využít pro
výpočet dalších časových řad pomocí funkcí
výpočetního jádra a pro definici alarmů.
Pozice jsou vyhodnocovány pro jednotlivé
sítě, body, v případě plynu i pro zásobníky
(včetně výpočtu ceny a objemu plynu v zásobníku), portfolia, knihy, protistrany, produkty,
protistrany na OTC trhu pro účely schedulingu a nominací, obchodníky a případně další
potřebné objekty.
Do pozice obchodníka, který je zároveň
dodavatelem, vstupuje také spotřeba koncových zákazníků (typicky predikce spotřeby
ze systému Lancelot CIS), a to jako speciální
vstup ve formě časové řady nebo jako jednotlivé obchody, případně i kombinace obou
uvedených způsobů.
Optimalizace otevřené pozice
Systém na žádost uživatele provede optimalizaci otevřené pozice pro zvolené období
tak, aby výsledná platba za pokrytí otevřené
pozice byla minimální.
Optimalizátor mimoobchodních příležitostí
zohledňuje i možnost realizovat část výkonu
na denním trhu nebo v odchylkách. U každého obchodu je možné zadat i optimalizační
omezení, jako je minimální a maximální výkon
(a to i pro každou hodinu jednotlivě) nebo
minimální a maximální nakoupená/prodaná
energie.
Systém přehledně zobrazuje jak skutečnou otevřenou pozici, tak otevřenou pozici
po optimalizaci. Vlastní rozhodnutí, které
obchody uzavřít a v jaké výši, je ponecháno
na obchodníkovi, který má navíc i možnost
porovnat svůj návrh s optimalizací.
Scheduling a komunikace
Tento modul zajišťuje automatizované výměny
dat s autoritami, jako jsou operátoři trhu, přenosoví/přepravní operátoři nebo burzy a brokeři.
Část Scheduling a nominace obsahuje
podrobné sledování procesů při komunikaci
s možností rychlého náhledu na seznam obchodů, které vstupují do schedulingu s danou
protistranou pro zvolený den.
Systém je navržen tak, že je možné jednoduše přidávat automatizovaná rozhraní pro
komunikaci s jednotlivými operátory, provozovateli přenosových/přepravních soustav,
burzami nebo brokery. Implementováno je
několik desítek automatizovaných rozhraní
včetně detailního sledování komunikačních
procesů, a to zejména pro trhy v regionu CEE.
Všechny komunikované zprávy s okolními
systémy jsou systémem Lancelot ETRM jednotně spravovány, a umožňují tak přehledné
zobrazení aktuální a historické komunikace. Pro vybrané zprávy (na základě obsahu zprávy a zdrojového systému) je možné
zvolit jejich okamžité přeposlání po jejich
příchodu na definované e-mailové adresy
včetně možnosti transformace do uživatelsky
čitelné podoby.
Fakturace obchodů
Lancelot ETRM vystavuje faktury za obchody
na základě evidovaných smluv, dále tzv. stínové
faktury pro kontrolu došlých faktur a spravuje
smluvní dokumenty. Je provázán s účetním
systémem zákazníka, k dispozici je řada standardních konektorů. Jeho součástí je:
>> Evidence smluv s jednotlivými
protistranami
>> Přiřazování obchodů k jednotlivým
smlouvám
>> Sestavení faktur a stínových faktur
(vystavované dodavatelem) z obchodů
dle pravidel nastavených u jednotlivých
smluv včetně opravných faktur v případě
změny fakturačních dat po zaúčtování
faktury (dobropis, vrubopis)
>> Fakturace na základě smluvních pravidel
a obchodů včetně dat z časových řad
>> Stavové workflow pro faktury
a stínové faktury
>> Export dokladů do formátu PDF
a jejich tisk
>> Evidence digitalizovaných dokumentů
>> Export dat dokladů na rozhraní
účetního systému
Reporty
Modul Reporty umožňuje konfigurovat uživatelské reporty a generuje reporty standardní,
jako je např. kniha faktur, seznam realizovaných obchodů nebo reporty pro dozorové orgány (např. REMIT). Reporty jsou standardně
generovány do formátu MS Excel.
Systém obsahuje možnost vytváření uživatelských parametrizovaných reportů s exportem do MS Excel (s uživatelsky definovanými
šablonami) a XML – pro tyto účely jsou vytvořeny standardní dotazy, pro které lze definovat
parametry, rovněž je možné vytvářet vlastní
dotazy s uživatelskými parametry. Součástí
systému je i správa reportů včetně uchovávání výsledných reportů.
Výhody Lancelot ETRM
>> Podpora pro front, middle
i back office
>> Sledování otevřených i uzavřených
pozic v reálném čase
>> Podpora obchodování na řadě
obchodních míst a brokerských
platforem
>> Speciální řešení pro denní,
vnitrodenní i vyrovnávací trh
>> Integrovaný optimalizátor
otevřené pozice pro podporu
obchodních rozhodnutí
>> Špičkový výkon a uživatelský komfort
Obr. 3 – Detail obchodu
UNICORN SYSTEMS
Reference
>> AKCENTA ENERGIE a.s.
>> Amper Market, a.s.
>> ČEPS, a.s.
>> Pražská energetika, a.s.
>> Pražská plynárenská, a.s.
>> RWE Energie, s.r.o.
>> Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
>> Stredoslovenská energetika, a. s.
O společnosti Unicorn Systems
Unicorn Systems je renomovaná evropská
společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních
a komunikačních technologií. Dlouhodobě se
soustředíme na vysokou přidanou hodnotu
a konkurenční výhodu ve prospěch svých zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990
a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových
a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a uží-
vána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky
z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu
i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou
přední a největší firmy. Disponujeme detailními
znalostmi z celého spektra podnikatelských
odvětví. Rozumíme principům jejich fungování,
ale i specifickým potřebám svých zákazníků.
Unicorn Systems a.s.
www.unicornsystems.eu, [email protected]
Unicorn Systems je členem skupiny Unicorn, dynamické společnosti poskytující komplexní služby
v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií.
Uvedené názvy, firmy, obchodní značky apod. jsou chráněnými značkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných oprávněných vlastníků.
Grafická úprava: VIG Design s.r.o. VGD140897. Copyright © Unicorn Systems a.s., 2014.
USY2052CZ01