Metodika stanovení hodnoty cenných papírů (tzv. OP soubor)

Metodika stanovení hodnoty cenných papírů (tzv. OP soubor)

Metodika stanovení hodnoty cenných papírů
obchodovaných na tuzemském regulovaném trhu
pro výpočet hodnoty investičních nástrojů v
majetku fondů (tzv. OP soubor)
Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1
T +420 221 832 821, [email protected], www.cdcp.cz
IČ: 25081489, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4308
Úvod
Pro potřebu stanovení hodnoty cenných papírů obchodovaných na tuzemském regulovaném trhu je každý
obchodní den po uzavření obchodování na Burze cenných papírů Praha (dále také “BCPP”) vytvářen tzv. OP
soubor obsahující informace o hodnotách cenných papírů obchodovaných na tuzemském regulovaném trhu.
Tento soubor je distribuován smluvním odběratelům za úplatu v souladu s Ceníkem CDCP.
Zdroje hodnot
OP soubor je zpracováván automatizovaně prostřednictvím vytvořené SW aplikace a automaticky je také
distribuován smluvním stranám na jimi uvedené e-mailové adresy.
Podmínkou automatizovaného zpracování jsou existence importovaných zdrojů dat, kterými jsou:
a) kurzovní lístek BCPP
b) kurzovní lístek RM Systém, česká burza cenných papírů, a.s.- oficiální trh
b) kurzovní lístek z trhu pokladničních poukázek České národní banky
d) soubor průměrných cen dluhopisů vytvářený z uzavřených obchodů registrovaných v CDCP s kótovanými
dluhopisy nebo dluhopisy obchodovanými na MTS (typy vypořádání AVx, MV3)
Pokud některý z kurzovních lístků není pro daný obchodní den dostupný do 7.30 hod. následujícího
obchodního dne, je OP soubor zpracován bez něj a odběratelé jsou o této skutečnosti informováni v zaslaném
emailu.
V případě, že je emise vyřazena z regulovaného trhu BCPP, RM-Systému nebo z trhu krátkodobých
dluhopisů ČNB, v OP souboru se již neobjeví.
Struktura OP souboru
-
-
Datum, ke kterému se soubor vytváří
ISIN (IDCP)
Zkrácený název zaknihovaného cenného papíru
BIC
Nominální hodnota
Měna nominální hodnoty
Kurz cenného papíru k datu, ve kterém se se zaknihovaným cenným papírem naposledy
obchodovalo
Měna obchodování
Datum posledního obchodu
Zdroj informací:
BCPP - Burza cenných papírů Praha
RMS - RM-Systém
CNB - Česká národní banka
PCD - Průměrné ceny dluhopisů (jako zdroj dat v OP souboru je uvedeno 'RCD'
Hodnota investičních nástrojů
-
Měna hodnoty inv.nástrojů
Způsob výpočtu hodnoty zaknihovaného cenného papíru
a) Způsob výpočtu hodnoty zaknihované akcie
Pro výpočet hodnoty akcie se použije následující postup:




Pokud bylo v daný den se zaknihovanou akcií na trhu BCPP obchodováno - závěrečný kurz zaknihované
akcie z kurzovního lístku BCPP.
Pokud v daný den se zaknihovanou akcií na BCPP nebylo obchodováno, ale bylo s ní obchodováno na
trhu RM_SYSTÉM (RMS) - kurz zaknihované akcie pro tento den uvedený v kurzovním lístku RMS.
Pokud se s danou akcií v daný den neobchodovalo ani na trhu BCPP, ani na trhu RMS, použije se kurz
(podle výše uvedeného postupu) uveřejněný naposledy v období 30 dnů předcházejících dni, ke kterému
se výpočet hodnoty provádí.
pokud s akcií nebylo na trhu BCPP ani RMS obchodováno déle než 30 dnů předcházejících dni, ke
kterému se výpočet hodnoty provádí, stanoví se reálná hodnota tak, že se poslední známý kurz akcie
denně snižuje o 1% po dobu 100 kalendářních dnů.
b) Způsob výpočtu hodnoty zaknihovaného dluhopisu
Pro výpočet hodnoty dluhopisu se použije průměrná hodnota z cen obchodů s kótovanými dluhopisy
uzavřených na BCPP nebo na MTS a registrovaných k vypořádání v CDCP. Hodnota dluhopisu se stanoví
jako vypočtená průměrná cena obchodů násobená nominální hodnotou dluhopisu. V případě, že pro daný den
nebyl uzavřen s příslušným dluhopisem žádný obchod, je uváděna poslední známá hodnota ze dne, kdy bylo
s dluhopisem naposledy obchodováno. Pokud nebyl s dluhopisem dosud uzavřen žádný obchod, dluhopis se
nezobrazí.
Pro výpočet hodnoty dluhopisu obchodovaného na trhu krátkodobých dluhopisů vedených v evidenci ČNB se
použije zveřejněná průměrná cena pro den, ke kterému se výpočet hodnoty provádí, násobená nominální
hodnotou.
c) Způsob výpočtu hodnoty investičního certifikátu / warantu
Pro výpočet hodnoty investičního certifikátu / warrantu se použije kurz z kurzovního lístku BCPP pro den, ke
kterému se výpočet hodnoty provádí. V případě, že s investičním nástrojem nebyl v historii zaznamenán
žádný obchod, je v poli „Datum posledního obchodu“ uvedena hodnota 1.1.1900.
d) Způsob výpočtu hodnoty futures
Pro výpočet hodnoty futures se použije kurz z kurzovního lístku BCPP pro den, ke kterému se výpočet
hodnoty provádí.