docPřevzato z publikace Radová, J. – Chýna, V. – Málek, J.: Finanční
download 
Stížnost Transkript
2. Pomocí durace odhadněte jak se změní tržní cena dluhopisu při poklesu úrokové míry o 0,2 p.b. K dispozici mate následující údaje: Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 000 $, splatnost 3 roky, výnos do doby splatnosti 8 % p.a., kupón 8 % p.a. vyplácený ročně. [C = + 5,15 Kč ] Převzato z publikace Radová, J. – Chýna, V. – Málek, J.: Finanční matematika v příkladech. Professional publishing. 2. vyd. 2005.
Podobné dokumenty
Zdanění úroků se neuvažuje.
INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd
⇒ zaplacená cena bude vůči čisté ceně vyšší o cM ×
FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Způsob
bude se jednat o prémiovou obligaci a cena se bude nominální hodnot p ibližovat shora (p ed splatností bude
cena obligace vyšší než její nominální hodnota). Naopak, je-li diskontní sazba v ekonomic...
Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový
Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený
Strana 1
Dluhopisový trh v USA – Inflačně vázané
obchodování na sekundárním trhu, spolu s ukazateli, které slouží investorům při investování
do dluhopisů.
V práci je zmiňován atypický inflačně vázaný pětiletý dluhopis, který byl v říjnu 2010 popr...
Sestava 1 - Generali Investments
z důvodu omezené reakce fondu směrem dolů na případný růst úrokových sazeb. Dále vzniká prostor pro zvýšení průměrné doby
splatnosti, což by přineslo vyšší výnos.
Dividendový fond korporátních dluh...
