Pololetní zpráva 2009 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

Transkript

Pololetní zpráva 2009
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
1
OBSAH
PROFIL SPOLEČNOSTI
2
CREDIT SUISSE VE SVĚTĚ
7
CREDIT SUISSE V ČESKÉ REPUBLICE
8
VÝHLED PRO ROK 2009
9
FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V 1. POLOLETÍ ROKU 2009
10
ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY
16
ZÁVĚR
17
PŘÍLOHY
18
1
PROFIL SPOLEČNOSTI
Název a adresa:
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.
Lazarská 13, 120 00 Praha 2
IČ: 60192445
Datum vzniku společnosti:
26. října 1993
Auditorská společnost:
KPMG Česká republika Audit, s. r. o.
Představenstvo společnosti k 30.06.2009:
Mgr. Petr Holínský
člen představenstva od 3. června 2005
narozen 1972
vzdělání: Universita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Ekonomie
Mgr. Petr Holínský, generální ředitel a hlavní portfolio manažer, pracuje v Credit Suisse již od roku
1998. Je členem globálních a evropských výborů CS asset management zaměřených na
investice do dluhopisů a akcií rozvíjejících se trhů a rovněž členem evropské skupiny pro správu
smíšených portfolií. Před rokem 1998 získával zkušenosti ve firmách Ballmaier & Schultz CZ
s.r.o. a Gutmann & Cie Praha, a.s. V současné době se věnuje obhospodařování portfolií
institucionálních klientů.
Ing. Jiří Musil
člen představenstva od 25. listopadu 2007
narozen 1974
vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská
Před svým nástupem do Credit Suisse získal pan Musil zkušenosti v BNP Paribas Asset
Management, kde působil od roku 2000 jako manažer pro vztahy se zákazníky. V Credit Suisse
byl jmenován obchodním ředitelem a jeho hlavní náplní práce je rozvoj obchodní strategie a
budování distribučních kanálů. Pan Musil je kandidátem CFA a v srpnu 2009 úspěšně absolvoval
druhou úroveň.
2
PROFIL SPOLEČNOSTI
Dozorčí rada k 30.06.2009:
Darina Lišuchová
členka dozorčí rady od 2. července 2007
narozena 1970
vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor Právo
V Credit Suisse pracuje od roku 2005 na pozici Compliance Officer.
Julian Ide
člen dozorčí rady od 30. října 2008
narozen 1963
vzdělání: Master in Law z University of Cambidge a kvalifikovaný advokát.
Pracuje v Credit Suisse od roku 2008 a je Managing Director v rámci divize asset managementu
se sídlem v Londýně. Je rovněž Chief of Staff pro region EMEA a Švýcarsko a člen regionálního
EMEA Leadership týmu.
Gerhard Otto Lohmann
člen dozorčí rady od 1. června 2008
narozen 1966
vzdělání: PhD z Ekonomie, University of Fribourg, Švýcarsko.
Pracuje v Credit Suisse od roku 2001 a je Managing Director v rámci divize asset managementu
se sídlem v Zurichu. Je rovněž SFO a členem Management Committee.
Jediný akcionář:
Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S. A.
L-2180 Lucemburg, 5 rue Jean Monnet, Lucemburské velkovévodství
3
PROFIL SPOLEČNOSTI
Podílové fondy obhospodařované společností v prvním pololetí 2009:
■ Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu,
■ Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond,
■ Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond,
■ Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,
■ Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
■ Credit Suisse Total Return Fund otevřený podílový fond,
(Fond kvalifikovaného investora)
■ Credit Suisse HUF otevřený podílový fond peněžního trhu,
(zrušen v únoru 2009)
Depozitář všech výše uvedených fondů:
UniCredit Bank Czech Republic a. s.
Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1
IČ: 64 94 82 42
Tel.: 221 112 111
Fax: 221 112 132
Depozitář vykonával svou činnost po celou dobu rozhodného období.
Portfolio manažer výše uvedených fondů:
Pavel Romanovský
Pan Romanovský vykonával svou činnost po celou dobu rozhodného období.
Auditor výše uvedených fondů:
KPMG Česká republika Audit, s. r. o.
4
PROFIL SPOLEČNOSTI
Portfolio manažeři
Mgr. Petr Holínský - hlavní portfolio manažer
(viz. strana 3)
Ing. Pavel Romanovský (nar. 1975) – portfolio manažer fondů
1. června 2007 posílil investiční tým Pavel Romanovský, který nastoupil na pozici senior portfolio
manažera a investičního ředitele. Pan Romanovský získával zkušenosti v oblasti finančnictví a na
kapitálovém trhu již od roku 1996, kdy pracoval na Ministerstvu financí a později na Komisi pro
cenné papíry. Od roku 2003 až do svého příchodu do CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
investiční společnost, a.s. pracoval v ČSOB Asset Management jako portfolio manažer. Pavel
Romanovský absolvoval VŠE v roce 1999 a ve stejném roce mu byla udělena makléřská licence,
ta byla v roce 2003 rozšířena i na obchodování s deriváty. V současnosti se věnuje řízení
podílových fondů obhospodařovaných společností.
Ing. Iveta Vychová (nar. 1971) – zastupující portfolio manažer
Paní Vychová vystudovala v roce 1995 Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na
národní ekonomiku a bankovnictví, v tomto roce rovněž získala makléřskou licenci. Před svým
nástupem do Credit Suisse pracovala ve společnostech Český kapitál, s.r.o., Crassus, s.r.o. a
První Investiční, a.s. Od roku 1997 pracovala v Credit Suisse jako Settlement Officer a po
mateřské dovolené nastoupila v roce 2004 na pozici třetího portfolio manažera.
5
PROFIL SPOLEČNOSTI
Hlavní činnosti společnosti v prvním pololetí roku 2009
■ obhospodařování individuálních portfolií
■ obhospodařování domácích otevřených podílových fondů vč. fondu kvalifikovaného investora
■ podpora prodeje lucemburských otevřených podílových fondů Credit Suisse
z šesti deštníkových struktur: akciové, smíšené, dluhopisové, fondy fondů a alternativní
investice a přístupy reprezentované deštníky CS Fund (Lux) a CS Solution (Lux)
K 30. 6. 2009 společnost obhospodařovala téměř 8,5 mld CZK.
Průměrný počet zaměstnanců byl 9.
Ostatní informace:
Hospodářský výsledek společnosti v prvním pololetí 2009 byl tvořen výnosy
z obhospodařovatelských poplatků za správu klientských portfolií a poplatků za správu podílových
fondů. Významná položka nákladů jsou správní náklady.
Údaje o soudních sporech:
Investiční společnost nebyla v prvním pololetí 2009 účastníkem žádných soudních ani rozhodčích
sporů, a to ani jménem jí obhospodařovaných fondů.
6
CREDIT SUISSE VE SVĚTĚ
Credit Suisse je přední globální bankou se sídlem v Curychu, která poskytuje své služby na poli
bankovnictví již více než 150 let. V roce 2009 poskytovala svým klientům služby ve třech hlavních
liniích podnikání: investiční bankovnictví, privátní bankovnictví a správa aktiv. Credit Suisse je
pověstná zajišťováním špičkového poradenství, komplexními řešeními a inovativními produkty,
které poskytuje širokému spektru korporátních a institucionálních klientů, a rovněž dobře
situovaným jedincům po celém světě a retailové klientele ve Švýcarsku.
Základní fakta:
■ Moody’s Aa2, Standard & Poor’s A, Fitch Ratings AA-.
■ Působnost ve více než 50 zemích celého světa
■ Téměř 46 700 zaměstnanců různých národností
■ K 30. červnu 2009 činil majetek pod správou skupiny 1 175 miliard CHF
GLOBÁLNÍ STRUKTURA SKUPINY CREDIT SUISSE GROUP V ROCE 2009
7
CREDIT SUISSE V ČESKÉ REPUBLICE
Historie
Přítomnost Credit Suisse na českém trhu se datuje od roku 1992, kdy zde zahájila svoje aktivity
společnost Credit Suisse First Boston Czechoslovakia, a.s. V té době byla první společností
působící v oblasti investičního bankovnictví v České republice a stala se také jedním ze
zakládajících členů Burzy cenných papírů Praha, a.s.
V září 1993 byla založena společnost CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční
společnost, a.s pod jménem CS First Boston investiční společnost a.s.
Od roku 1994 pak aktivně působí na českém trhu právní jednotka Winterthur, poskytující životní
pojištění a penzijní připojištění.
V roce 1995 byla založena společnost Credit Suisse Asset Management (Praha) s.r.o., později
Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s. (od roku 2006 Winterthur Asset Management
(Praha) a.s.), která zajišťuje interní správu aktiv pro Winterthur.
V roce 2006 došlo k prodeji Winterthur do skupiny AXA. CREDIT SUISSE ASSET
MANAGEMENT investiční společnost, a.s se tak stává jediným reprezentantem globální
integrované banky Credit Suisse v České republice.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. působí v České republice na
poli kolektivního investování od roku 1993. V roce 2004 získala jako první investiční společnost v
České republice licenci od Komise pro cenné papíry (nyní Česká národní banka), která jí
umožňuje individuální správu majetku velkých institucionálních klientů.
Společnost disponuje týmem expertů, který se věnuje obhospodařování podílových fondů a
institucionální správě aktiv. V současné době nabízí kromě speciálních domácích korunových
fondů i fond kvalifikovaného investora a dále celou řadu zahraničních podílových fondů Credit
Suisse, vč. korunových tříd vybraných fondů. V oblasti institucionální správy se pak společnost
zaměřuje především na produkty a řešení šitá na míru konkrétním klientům.
8
VÝHLED SPOLEČNOSTI PRO ROK 2009
V červenci 2009 ohlásila globální integrovaná banka Credit Suisse prodej své české pobočky
skupině WOOD & Company. K tomuto kroku Credit Suisse přistoupila v souladu se svou novou
strategií, kdy se v oblasti asset managementu nadále hodlá věnovat především obhospodařování
alternativních investic. Česká republika však zůstává pro Credit Suisse důležitým a zajímavým
regionem, a proto hledala spolehlivého partnera, který by zajistil kontinuitu v oblasti správy aktiv
domácích produktů a pokračoval v rozvoji podpory distribuce zahraničních fondů Credit Suisse.
Společnost bude v roce 2009 nadále pokračovat v rozvíjení svých tří hlavních linií podnikání:
■
obhospodařování tuzemských korunových podílových fondů
■
individuální obhospodařovaní portfolií velkých institucionálních klientů
■
podpora distribuce licencovaným lucemburským podílovým fondům Credit Suisse
Pod hlavičkou nového vlastníka, skupiny WOOD & Company, se společnost chystá rozvíjet nové
produkty šité na míru institucionální klientele, a také rozšířit produktovou řadu domácích
podílových fondů.
WOOD & Company je Credit Suisse považována za vysoce kvalitního a inovativního partnera
poskytujícího nadstandardní služby. Tato nová spolupráce v sobě kombinuje znalost místních trhů
WOOD & Company spolu s globální zkušeností Credit Suisse ve správě finančního majetku,
z čehož budou klienti obou společností profitovat.
9
Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu,
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU
ISIN: CZ0008471844
IČ (NID): 90056166
VZNIK FONDU: 26.7.2002
PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů
TYP FONDU: Fond peněžního trhu
BENCHMARK: Fond nesleduje žádný benchmark
DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika
MĚNA FONDU: CZK
PRIMÁRNÍ EMISE: 28.8.2002
DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční
Investiční politika
Společnost bude v souladu se zákonem investovat do kvalitních nástrojů peněžního trhu a finančních produktů s
fixním výnosem, zejména dluhopisů, pokladničních poukázek a termínovaných vkladů. Portfolio fondu bude
strukturováno tak, aby došlo k rozložení rizika. Pro zajištění optimální diverzifikace nebudou investice do CP
odvětvově ani regionálně omezovány. Jednotlivé investiční instrumenty budou zastoupeny v majetku fondu
následujícím způsobem: 0-100% dluhových cenných papírů, 0-50% nástroje peněžního trhu, termínované vklady.
Vlastní kapitál k 30.6.2008:
370.609.288 Kč
222.826.126 Kč
Popis fondu, investiční strategie a vývoj trhů v 1. pololetí roku 2009:
Fond je speciálním fondem cenných papírů a je určen potřebám institucionálních investorů. Fond je investován na
základě zvolené investiční strategie dle platného znění statutu fondu. Fond investoval své peněžní prostředky do
nástrojů peněžního trhu a dluhopisů denominovaných v CZK. Fond stále nevyužívá možnosti investovat prostředky i
do cizoměnových dluhopisů. Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního pololetí své prostředky zejména
do dluhopisů s variabilním kuponem. Durace portfolia byla v průběhu období velmi krátká (0,2 roku) a díky tomu byla
výkonnost fondu vzhledem k vývoji na trhu peněžních instrumentů příznivá. Výkonnost fondu byla ve sledováném
období +1,53% a překonala tak benchmark. 6MPribid, který měří výkonnost stanoveného dluhopisového portfolia
rostl o 1,12%. Mírně negativním faktorem pro výkonnost portfolia bylo především přetrvávající roztažení kreditních
spreadů, které mělo vliv na ocenění korporátních dluhopisů. Celé první pololetí pak zůstávaly kreditní spready
roztažené a méně kvalitní dluhopisy měly problém s likviditou. Špatná situace na finančních trzích především v prvním
čtvrtletí tohoto roku způsobil značný odliv peněžních prostředků za první pololetí roku 2009. Pro vývoj dluhopisových
trhů v následujícím období je důležité, že Fed zatím nijak podstatněji nepřehodnotil ani hodnocení ekonomiky ani
měnovou politiku a bude pokračovat v politice nulových úrokových sazeb a v kvantitativním uvolňování.
Fond za první pololetí neupsal žádný podílový list a odkoupil 61,212 mil. ks podílových listů v hodnotě 70 mil. CZK.
Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.
10
Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond,
(Změna názvu z Credit Suisse Bond Czech Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT
SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. s účinností k 26.2.2007)
ISIN: CZ0008472065
IČ (NID): 90058266
VZNIK FONDU: 9.9.2003 (Změna investiční strategie vstoupila v platnost 28.3.2007)
TYP FONDU: Dluhopisový fond
MĚNA FONDU: CZK
Investiční strategie Fondu se setává ze dvou základních částí, první část portfolia Fondu, ochranná, 90% až 100%
objemu majetku Fondu, bude investována do krátkodobých dluhových instrumentů, dluhových instrumentů s vazbou
na výnosy peněžního trhu nebo obdobných cenných papírů. Druhá část, výnosová, 0% až 10% celkového objemu
majetku, může být investována do finančních derivátů nebo jiných instrumentů, které vytvoří expozici a možnost účasti
na výkonu a vývoji různých finančních indexů a investičních nástrojů.
75.452.146 Kč
51.379.595 Kč
Fond je speciálním fondem cenných papírů zaměřených na trh dluhopisů. Dne 26.2.2007 byl na základě schválení
České národní banky změněn název a strategie fondu. Hlavní změnou ve strategii fondu bylo stanovení určité úrovně
ochrany kapitálu. Fond i nadále investuje své peněžní prostředky především do dluhopisů a peněžních instrumentů
denominovaných v CZK. Fond začal využívat možnosti investovat prostředky do cizoměnových podílových a začal
rovněž investovat do vybraných akciových instrumentů.
Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního pololetí své prostředky zejména do dluhopisů s variabilním
kuponem a variabilních státních dluhopisů. Durace portfolia byla v průběhu období i nadále krátká (cca 0,4 roku) a
díky tomu byla výkonnost fondu vzhledem k vývoji na trhu dluhopisů příznivá. Výkonnost fondu byla ve sledováném
období +2,14%. Negativním faktorem pro výkonnost portfolia bylo především přetvrvávající roztažení kreditních
spreadů, které mělo vliv na ocenění korporátních dluhopisů. Fond nemá stanoven benchmark, nicméně 6M Pribid,
který měří výkonnost money market instrumentů rostl o 1,12%. Pro vývoj dluhopisových trhů v následujícím období je
důležité, že Fed zatím nijak podstatněji nepřehodnotil ani hodnocení ekonomiky ani měnovou politiku a bude
pokračovat v politice nulových úrokových sazeb a v kvantitativním uvolňování. Prioritou investování fondu bude
především dostatečná likvidita a likvidita zainvestovaných instrumentů, tak aby fond mohl reagovat na případné další
odkupy z fondu.
Fond za 1. pololetí neupsal žádný podílový list a odkoupil 13,873 mil. ks podílových listů v hodnotě 13,903 mil. CZK.
11
Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond,
ISIN: CZ0008472040
IČ (NID): 90058274
BENCHMARK: 6m PRIBID
MĚNA FONDU: CZK
Společnost bude za účelem dosažení investičního cíle provádět aktivní využívání změn ve směrech úrokových sazeb a
výnosové křivky peněžního trhu a identifikování vznikajících investičních příležitostí na různých sektorech této
výnosové křivky. Majetek ve fondu bude rozložen následovně : 0 - 100% instrumenty s pevným příjmem, nástroje
peněžního trhu, 0 - 30% hotovostní prostředky na účtech u bank.
411.047.377 Kč
285.771.643 Kč
Fond je speciálním fondem cenných papírů. Fond investuje své peněžní prostředky především do dluhopisů a
peněžních instrumentů denominovaných v CZK. Fond stále nevyužívá možnosti investovat prostředky do
cizoměnových dluhopisů a také zatím neinvestoval do povolených derivátových instrumentů. Fond je investován na
základě zvolené investiční strategie dle platného znění statutu fondu. Durace portfolia byla v průběhu období velmi
krátká (0,18 roku) a díky tomu byla výkonnost fondu vzhledem k vývoji na trhu peněžních instrumentů příznivá.
Výkonnost fondu byla ve sledováném období +1,66% a překonala tak benchmark. 6M Pribid, který měří výkonnost
stanoveného dluhopisového portfolia rostl o 1,12%. Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního pololetí
své prostředky zejména do dluhopisů s variabilním kuponem a variabilních státních dluhopisů. Negativním faktorem
pro výkonnost portfolia bylo především přetrvávající roztažení kreditních spreadů, které mělo vliv na ocenění
korporátních dluhopisů. Pro vývoj dluhopisových trhů v následujícím období je důležité, že Fed zatím nijak podstatněji
nepřehodnotil ani hodnocení ekonomiky ani měnovou politiku a bude pokračovat v politice nulových úrokových sazeb
a v kvantitativním uvolňování. Prioritou investování fondu bude především dostatečná likvidita a likvidita
zainvestovaných instrumentů, tak aby fond mohl reagovat na případné odkupy z fondu.
Špatná situace na finančních trzích především v prvním čtvrtletí tohoto roku způsobila značný odliv peněžních
prostředků za první pololetí roku 2009. Fond za první pololetí upsal 8,054 mil. ks podílových listů v hodnotě 9,101
mil. CZK a odkoupil 48,696 mil. ks podílových listů v hodnotě 54,68 mil. CZK.
12
Credit Suisse Selected Balanced Fund otevřený podílový fond,
ISIN: CZ0008472032
IČ (NID): 90058282
TYP FONDU: Smíšený fond
BENCHMARK: 60% GPRI + 40% PX
MĚNA FONDU: CZK
Společnost bude za účelem dosažení investičního cíle provádět aktivní řízení portfolia založené na fundamentální
analýze akcií, makroekonomické analýze, technické analýze a řízení rizik prostřednictvím portfoliových optimalizačních
metod. Majetek ve Fondu bude splňovat následující omezení: max. 60% akcie, max. 100% dluhové cenné papíry,
max. 100% nástroje peněžního trhu, max. 30% vklady u bank, termínované vklady.
Vlastní kapitál k 30.6.2009
419.774.219 Kč
250.671.696 Kč
Fond je podle zákona speciálním fondem cenných papírů. Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního
pololetí své prostředky zejména do domácích akciových titulů a do dluhopisových a peněžních nástrojů
denominovaných v CZK. Fond investuje rovněž do cizoměnových akcií především prostřednictvím exchange traded
funds. Tyto investice jsou v měně EUR. Výkonnost fondu byla ve sledovaném období mírně pozitivní a činila cca
0,90%. Výnos benchmarku, který je tvořen ze 60-ti procent indexem Bloomberg Bond Index 1-7Y a ze 40-ti
procent index domácím akciovým indexem PX, činil 2,82%. Fond v rámci své strategie investoval ve sledovaném
období své prostředky zejména do dluhopisů s variabilním kuponem a státních dluhopisů. Durace portfolia byla
v průběhu období i nadále krátká (cca 6 měsíců). Globální akciové trhy zažily dvě naprosto odlišná čtvrtletí- první jako
období výrazných propadů a druhé jako období výrazných růstů. Začátek roku se nesl ve znamení spekulací ohledně
stability finančních institucí, podoby „záchranného plánu“ nové americké administrativy a nepříznivých
makroekonomických dat, predevším z trhu práce. Druhé čtvrtletí se vyvíjelo ve znamení prvních známek stabilizace
trhu s nemovitostmi v USA a Velké Británii a banky se rovněž dočkaly hmatatelného důkazu o své dosavadní
ziskovosti, a to v podobě lepších než očekávaných čtvrtletních výsledků několika velkých bank. Negativním faktorem
pro výkonnost portfolia bylo především přetrvávající roztažení kreditních spreadů, které mělo vliv na ocenění
korporátních dluhopisů. Akciové trhy byly počátkem třetího čtvrtletí pozitivně ovlivněny některými makroekonomickými
daty americké ekonomiky (např. data z realitního sektoru), které dávají naději určitého zpomalení poklesu, či
stabilizace ekonomiky, která by snad mohla vést k obratu trendu na konci tohoto roku. Prioritou investování fondu
bude především dostatečná likvidita a likvidita zainvestovaných prostředků.
Fond za zmiňované období upsal 0,197 mil. ks podílových listů v hodnotě 0,2 mil CZK a odkoupil 26,767 mil. ks
podílových listů v hodnotě 26,526 mil CZK
13
Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
ISIN: CZ0008472214
IČ (NID): 90070231
PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem fondů
TYP FONDU: Fond fondů
MĚNA FONDU: CZK
Společnost bude za účelem dosažení investičního cíle provádět aktivní řízení portfolia založené na fundamentální
analýze akcií, makroekonomické analýze, technické analýze a řízení rizik prostřednictvím portfoliových optimalizačních
metod. Majetek ve Fondu bude splňovat následující omezení: max. 60% akcie, max. 100% dluhové cenné papíry,
max. 100% nástroje peněžního trhu, max. 30% vklady u bank, termínované vklady.
146.424.789 Kč
92.556.282 Kč
Fond je podle zákona fondem speciálním, a to fondem fondů. Fond byl založen a jeho statut schválen regulatorním
orgánem na konci roku 2005. Fond v rámci své strategie měl v průběhu prvního pololetí své prostředky
zainvestované pouze do německých nemovitostních podílových fondů denominovaných v měně EUR. Cizoměnové
investice jsou v souladu se statutem téměř stoprocentně zajištěny do CZK. Výkonnost fondu byla ve sledováném
období pozitivní, a to +1,17%. Fond nemá stanoven oficiální benchmark, který by sledoval výkonnost portfolia.
Globální trhy zažily dvě naprosto odlišná čtvrtletí- první jako období výrazných propadů a druhé jako období výrazných
růstů. Začátek roku se nesl ve znamení spekulací ohledně stability finančních institucí, podoby „záchranného plánu“
nové americké administrativy a nepříznivých makroekonomických dat, predevším z trhu práce. Druhé čtvrtletí se
vyvíjelo ve znamení prvních známek stabilizace trhu s nemovitostmi v USA a Velké Británii a banky se rovněž dočkaly
hmatatelného dukazu o své dosavadní ziskovosti, a to v podobě lepších než očekávaných čtvrtletních výsledků
několika velkých bank. Trh nemovitostí na vyspělých trzích byl výrazně ovlivněn hypoteční krizí, která propukla v USA
v druhé polovině roku 2007. Realitní sektor byl tak stále jedním z nejhůře performujících odvětví v uplynulém období.
Výkonost fondu byla téměř stoprocentně korelována s výkonností zainvestovaných německých realitních fondů.
Výhled pro trh s nemovitostmi není ani pro zbytek roku příliš pozitivní, proto bude fond i nadále zainvestován velmi
defenzivně. Prioritou investování fondu bude především dostatečná likvidita a likvidita zainvestovaných prostředků.
Díky nepříliš pozitivnímu vývoji v realitním sektoru stále docházelo k odlivům prostředků z fondu (ne tak razantímu jako
v minulém období), s tím, že příliv nových peněz do fondu se zastavil. Fond za zmiňované období neupsal žádný
podílový list a odkoupil zhruba 19,416 mil. ks podílových listů v hodnotě 16,767 mil. CZK
14
Credit Suisse HUF otevřený podílový fond peněžního trhu,
ISIN: CZ0008471919
IČ (NID): 90056646
MĚNA FONDU: HUF (do 9. 2. 2004 PLN)
DISTRIBUCE VÝNOSU: roční dividenda
UKONČENÍ ČINNOSTI FONDU: 4.2.2009
Cílem investiční politiky Fondu je zabezpečit Podílníkům zhodnocení svěřených prostředků při dosažení vysoké míry
likvidity investováním do kvalitních nástrojů peněžního trhu a finančních produktů s fixním výnosem denominovaných v
HUF. Jednotlivé investiční instrumenty budou zastoupeny následujícím způsobem: 85%-100% nástroje peněžního
trhu, termínované vklady, 0-15% dluhopisy.
55.229.714.874 HUF
0 HUF
Fond je speciálním fondem cenných papírů a je určen potřebám institucionálních investorů a je koncipován jako fond
dividendový. Počátkem každého roku fond vyplácí podílníkům dividendu ve výši výnosu za předchozí finanční rok
schválenou představenstvem společnosti a odsouhlasenou externím auditorem. Fond je investován na základě
zvolené investiční strategie dle platného znění statutu fondu.
Na sklonku roku 2008 ohlásili oba podílníci Fondu svůj záměr nadále již tohoto produktu nevyužívat a podali žádost o
odprodej všech svých podílů ve fondu. Po provedení odkupu byla rovněž vyplacena v souladu se statutem Fondu
podílníkům dividenda. Následně bylo na žádost investiční společnosti Fondu odňato s účinností k 4.2.2009 povolení
k činnosti.
15
ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY
Od 1. 1. 2009 do 30. 06. 2009 vykonávaly pro společnost CREDIT SUISSE ASSET
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. a jí obhospodařované fondy činnost obchodníka s
cennými papíry následující instituce :
■
Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4
■ Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
■ WOOD & Company Financial Services, a.s.
Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1
■ ING Bank N. V.
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
■ UniCredit Bank Czech Republic a.s.
nám. Republiky 3a/č.p. 2090, 110 00 Praha 1
■ BH Securities, a.s.
Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1
■
Citibank Europe plc, organizační složka
Evropská 423/178, 166 40 Praha 6
■ J. P. Morgan
18 Christchurch Road, Bournemouth BH1 3 BA, United Kingdom
16
ZÁVĚR
Představenstvo společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.
prohlašuje, že společnost CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.
nebyla žádným způsobem poškozena jednáním ovládající osoby či osoby ovládané stejnou
osobou, společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
nevznikla na základě smluvních a jiných vztahů s propojenými osobami žádná újma či majetková
výhoda.
Hospodářský výsledek společnosti je tvořen výnosy z poplatků a provizí představují především
poplatky z obhospodařování podílových fondů a obhospodařování majetku zákazníků na základě
smluv o obhospodařování. Náklady společnosti tvoří běžné správní a provozní náklady.
Společnost v první polovině roku 2009 zrušila fond CS HUF OPF peněžního trhu z důvodu
rozhodnutí obou klientů odejít z fondu. Představenstvo společnosti CREDIT SUISSE ASSET
MANAGEMENT investiční společnost, a. s. prohlašuje, že v prvním pololetí 2009 nenastaly
žádné jiné okolnosti, které by měly významný vliv na výkon činnosti investiční společnosti a
ovlivnily tak hospodářský výsledek.
V Praze dne 31. srpna 2009
Mgr. Petr Holínský, člen představenstva
CREDIT SUISSE ASSET MANAGMENT investiční společnost, a. s.
Ing. Jiří Musil, člen představenstva
CREDIT SUISSE ASSET MANAGMENT investiční společnost, a. s
17
PŘÍLOHY
18
Název investiční společnosti: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti: 60192445
Informace ke dni: 30.06.2009
Aktiva - ROFO15_11 - Bilanční aktiva IS (v tis. CZK)
Aktiva celkem (Σ)
Pokladní hotovost
Pohledávky za bankami (Σ)
Pohledávky za bankami splatné na požádání
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání
Dluhové cenné papíry (Σ)
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)
Akcie
Podílové listy
Ostatní podíly
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)
Zřizovací výdaje
Goodwill
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)
Pozemky a budovy pro provozní činnost
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní aktiva
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Náklady a příjmy příštích období
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Poslední den
Poslední den
rozhodného
minulého
období
rozhodného období
2
1
58850
57492
50
80
44181
37325
2381
2925
41800
34400
285
59
285
2781
1608
1173
2932
59
5488
5488
4720
8621
9820
Pasiva - ROFO15_21 - Bilanční pasiva IS (v tis.CZK)
Pasiva celkem (Σ)
Závazky vůči bankám (Σ)
Závazky vůči bankám splatné na požádání
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období
Rezervy (Σ)
Rezervy na důchody a podobné závazky
Rezervy na daně
Ostatní rezervy
Podřízené závazky
Základní kapitál (Σ)
Splacený základní kapitál
Vlastní akcie
Emisní ažio
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
Ostatní rezervní fondy
Ostatní fondy ze zisku
Rezervní fond na nové ocenění
Kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly (Σ)
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
Ostatní oceňovací rozdíly
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
Zisk nebo ztráta za účetní období
Poslední den
Poslední den
rozhodného
minulého rozhodného
období
období
1
2
1
58850
57492
2
3
4
5
6
7
8
7374
6592
9
971
1172
10
11
12
13
14
15
20000
20000
16
20000
20000
17
18
19
2550
2250
20
2550
2250
21
22
23
24
15000
15000
25
26
27
28
29
30
16192
10802
31
-3237
1676
Poslední den
rozhodného
období
Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31Podrozvahová aktiva a pasiva FKI
Datová oblast:ROFO10_31
Poskytnuté přísliby a záruky
Poskytnuté zástavy
Pohledávky ze spotových operací
Pohledávky z pevných termínových operací
Pohledávky z opcí
Odepsané pohledávky
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
Hodnoty předané k obhospodařování
Přijaté přísliby a záruky
Přijaté zástavy a zajištění
Závazky ze spotových operací
Závazky z pevných termínových operací
Závazky z opcí
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
Hodnoty převzaté k obhospodařování
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Poslední den
minulého
rozhodného
období
2
8428632
14455643
Výkaz zisku a ztráty - VYFO25_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo
ztráty IS (v tis.CZK)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
Výnosy z úroků z ostatních aktiv
Náklady na úroky a podobné náklady
Výnosy z akcií a podílů (Σ)
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem
Ostatní výnosy z akcií a podílů
Výnosy z poplatků a provizí
Náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finančních operací
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Správní náklady (Σ)
Náklady na pracovníky (Σ)
Mzdy a platy pracovníků
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků
Ostatní sociální náklady
Ostatní správní náklady
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z dříve od.pohl.
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
Ztráty z přev.účastí s rozh.a podst.vlivem,tvorba a použ.OP
Rozpuštění ostatních rezerv
Tvorba a použití ostatních rezerv
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. nebo podst.vlivem
Zisk nebo ztráta za úč.období z běžné činnosti před zdaněním
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
Od začátku do
Od začátku do
konce rozhodného konce minulého
rozhodného období
období
1
2
1
346
611
2
3
346
611
4
0
5
6
7
8
17573
26918
9
2368
3280
10
-891
-169
11
0
0
12
660
621
13
16175
20888
14
9298
7754
15
6769
5790
16
1428
1696
17
1101
268
18
6877
13134
19
20
1010
310
21
939
298
22
23
24
25
26
27
28
29
-3185
2261
30
31
32
33
52
585
34
-3237
1676
Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond
peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166
Aktiva-ROFO10_11-Bilanční aktiva FKI
Aktiva celkem (Σ)
Pokladní hotovost
Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání
Akcie
Podílové listy
Ostatní podíly
Zřizovací výdaje
Goodwill
Ostatní aktiva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Poslední den
Poslední den
rozhodného
období
období
1
2
223297
371051
0
0
23549
13189
147
89
23401
13100
0
0
0
0
0
0
199748
357862
0
0
199748
357862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pasiva-ROFO10_21-Bilanční pasiva FKI
Pasiva celkem (Σ)
Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání
Ostatní pasiva
Rezervy (Σ)
Rezervy na daně
Ostatní rezervy
Vlastní akcie
Emisní ážio
Kapitálové fondy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Poslední den
Poslední den
rozhodného
minulého
období
rozhodného období
1
2
223297
371051
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
471
442
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-33639
-14988
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
193501
330500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59289
51033
3675
4064
Pohledávky ze sporotových operací
Pohledávky z opcí
Závazky z opcí
Poslední den
rozhodného
období
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
223297
Poslední den
období
2
371051
Výkaz zisku a ztráty FKI
VYFOS20
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl.
Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP
Tvorba a použítí ostatních rezerv
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním
Daň z příjmů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Od začátku do
konce
rozhodného
období
1
6351
6302
49
0
0
0
0
0
105
-2075
0
0
303
0
0
0
0
303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3868
0
0
0
193
3675
Od začátku do
konce minulého
rozhodného
období
2
8959
8571
388
0
0
0
0
0
134
-4144
0
0
403
0
0
0
0
403
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4278
0
0
0
214
4064
Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI
Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL
Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL
Obrátkovost aktiv ve fondu
Průměrná měsíční výkonnost
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti
Ukazatel BETA
1
1
222826
2 193501022
3
1,151550
4
1,00
5
6
7
8
6,77
9
10
11
DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF
Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS
Úplata depozitáři
Poplatky za audit
Přirážky, které šly do majetku IS
Srážky, které šly do majetku IS
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní
Registrační poplatky
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
168
47
134
2
2
57
DOFO30_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF
Počet podílových listů vydaných OPF
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy
Počet podílových listů odkoupených z OPF
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy
1
1
2
3
4
0
0
61212313
70000
DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování
1
Klasifikace fondů podle IČ fondu kolektivního
investování
Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu charakteru investorů
1
2
3
4
5
5
9
14
2
90056166
Kód: DOFO31_11
Název Dluhové CP v majetku fondu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Název cenného papíru
1
Součet (Σ)
Home Credit VAR/09
AIG CLN 5,00/09
Bayerische Hypo CLN 5,00/09
Hypo Real VAR/10
ING Bank VAR/12
Leaseplan VAR/10
NIB Capital VAR/16
ECM VAR/12
S Morava Leasing VAR/12
ŠKODA AUTO VAR/10
Emerald Capital B VAR/10
Findan VAR/10
Shamrock Capital B VAR/09
Wuss VAR/15
ISIN
2
Součet (Σ)
CZ0003501488
XS0381855351
DE000HV5AE39
XS0226696648
XS0230246323
XS0232158708
XS0245704449
CZ0000000211
CZ0003501504
CZ0003501199
XS0292422754
XS0325281474
XS0271717703
CZ0003700932
Země
emitenta
3
Součet (Σ)
CZ
NL
DE
IE
NL
IE
NL
LU
CZ
CZ
IE
DK
IE
CZ
Vztah k
legislativě
4
Součet (Σ)
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
v tis CZK
v tis CZK
v tis CZK
Investiční limit Celková
Investiční limit na na emitenta či pořizovací
Celková reálná Počet
Celková nominální
majetek fondu
FKI
cena
hodnota
jednotek hodnota
5
6
7
8
9
10
Součet (Σ)
Součet (Σ)
055
054
21999
22533
22
22000
055
054
10000
10053
5
10000
055
054
20000
20340
10
20000
055
054
7998
7358
80
8000
055
054
10000
10126
1
10000
055
054
8000
7385
4
8000
055
054
9994
8016
2
10000
055
054
15972
15987
16
16000
055
054
9968
10069
1
10000
055
054
10001
10056
100
10000
055
054
38849
36032
38889
38889
055
054
6895
6947
70
7000
055
054
18960
18501
190
19000
055
054
15802
16345
16
16000
v % na 2 des. Místa
Podíl na dluhových
CP vydaných jedním
emtentem/FKI
11
0,73
0,00
1,00
1,07
1,82
3,48
2,22
0,80
1,43
0,50
0,31
1,40
0,15
5,33
Kód:
Název:
DOFO31_31
Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN
Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK
Rating 1. stupně
20179
Rating 2. stupně
141049
Rating 3. stupně
Rating 4. stupně
Bez ratingu
38520
Kod:DOFO32_21
Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu
Reálná hodnota v tis.CZK
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona
1
23549
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona
2
199748
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona
3
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona
4
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona
5
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona
6
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona
7
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona
8
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona
9
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.
10
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.
11
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.
12
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou
13
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou
14
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona
15
Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund
otevřený podílový fond,CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
Aktiva celkem (Σ)
Pokladní hotovost
Akcie
Podílové listy
Ostatní podíly
Zřizovací výdaje
Goodwill
Ostatní aktiva
Poslední den
rozhodného
období
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
51613
0
3992
392
3600
0
0
0
44806
4756
40050
2812
0
2812
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
Poslední den
minulého
rozhodného období
2
75816
0
1528
1528
0
0
0
0
63736
0
63736
10550
4125
6425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
Pasiva celkem (Σ)
Ostatní pasiva
Rezervy (Σ)
Rezervy na daně
Ostatní rezervy
Vlastní akcie
Emisní ážio
Kapitálové fondy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Poslední den
Poslední den
minulého
rozhodného období rozhodného období
1
2
51613
75816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233
364
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-168
2085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50361
71080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2809
1187
-522
Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31-Podrozvahová
aktiva a pasiva FKI
Pohledávky z opcí
Závazky z opcí
Poslední den
rozhodného
období
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
51613
Poslední den
minulého
rozhodného období
2
75816
VYFOS20
Daň z příjmů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Od začátku do
Od začátku do konce
konce rozhodného minulého rozhodného
období
období
1
2
1232
1892
1219
1710
13
182
0
0
24
0
0
0
24
0
0
0
48
124
384
-1741
0
0
0
0
402
549
0
0
0
0
0
0
0
0
402
549
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1190
-522
0
0
0
0
0
0
3
0
1187
-522
Ukazatel BETA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
51380
50361092
1,020224
1,00
35,15
Poplatky za audit
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
346
21
57
9
9
17
1
1
2
3
4
0
0
13873724
13903
Klasifikace fondů
podle charakteru
Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu investorů
1
2
3
1
5
9
11
IČ fondu kolektivního
investování
4
5
1
90058266
Kód: DOFO31_11
Název: Majetkové CP v majetku fondu
1
Součet (Σ)
1 CS BF (Lux) Emerging Market
ISIN
2
Součet (Σ)
LU0357728806
Země
emitenta
3
Součet (Σ)
LU
Vztah k
legislativě
4
Součet (Σ)
052
Investiční limit na
majetek fondu
5
Součet (Σ)
059
emitenta či FKI
6
Součet (Σ)
054
v tis CZK
v tis CZK
Celková
pořizovací cena
7
Celková reálná
hodnota
8
3500
v tis CZK
2812
Počet
jednotek
9
3500
Celková nominální Podíl na majetkových CP
hodnota
vydaných jedním emtentem/FKI
10
11
4
0,00
Kód: DOFO31_11
Název: Dluhové CP v majetku fondu
v tis CZK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Součet (Σ)
ST. DLUHOP. VAR/16
Home Credit VAR/09
AARB VAR/10
BAC VAR/11
ING CLN 6,62 /09
VKB Garant 0,00/12
ECM VAR/12
MEINL VAR/15
Země
ISIN
emitenta
2
3
Součet (Σ)
Součet (Σ)
CZ0001002331 CZ
CZ0003501488 CZ
XS0184535846 DE
XS0201828737 US
DE000HV5AE39 DE
XS0378543879 NL
AT000B057427 AT
CZ0000000211 LU
AT0000492996 AT
Vztah k
legislativě
4
Součet (Σ)
048
048
048
048
048
048
048
048
048
majetek fondu
5
Součet (Σ)
055
055
055
055
055
055
055
055
055
v tis CZK
v tis CZK
Podíl na dluhových
Investiční limit
na emitenta či Celková
Celková reálná
Počet
Celková nominální CP vydaných jedním
emtentem/FKI
FKI
pořizovací cena hodnota
jednotek hodnota
6
7
8
9
10
11
Součet (Σ)
054
4586
4756
500
5000
0,01
054
3000
3073
3
3000
0,10
054
2498
2436
100
2500
0,25
054
1877
1855
8
2000
0,40
054
10000
10170
5
10000
0,50
054
4000
4250
2
4000
0,22
054
6091
5635
60000
6000
1,50
054
5997
5995
6
6000
0,30
054
7564
6636
5
10000
1,00
otevřený podílový fond,CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost
Kód:
Název:
Rating 1. stupně
Rating 2. stupně
Rating 3. stupně
Rating 4. stupně
Bez ratingu
DOFO31_31
9006
21097
3073
0
14442
Kod:DOFO32_21
1
3992
2
44806
3
4
5
6
2812
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,
Aktiva celkem (Σ)
Pokladní hotovost
Akcie
Podílové listy
Ostatní podíly
Zřizovací výdaje
Goodwill
Ostatní aktiva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Poslední den
Poslední den
minulého
1
2
251852
420853
0
0
16746
12626
746
1826
16000
10800
0
0
0
0
0
0
158682
208032
19829
0
138853
208032
75227
186375
72817
183372
2410
3003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1197
13820
0
0
0
0
Pasiva celkem (Σ)
Ostatní pasiva
Rezervy (Σ)
Rezervy na daně
Ostatní rezervy
Vlastní akcie
Emisní ážio
Kapitálové fondy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Poslední den
Poslední den
rozhodného
minulého
období
rozhodného období
1
2
251852
420853
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1180
1078
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8270
81228
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243755
316056
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83945
-1353
-61454
Pohledávky z opcí
Závazky z opcí
Poslední den
rozhodného
období
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Poslední den
minulého
rozhodného
období
2
68280
251852
420853
57348
VYFOS20
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdaněn
Od začátku do
konce
rozhodného
období
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1
3905
3777
128
0
1704
0
1704
0
274
-4241
0
0
2319
0
0
0
0
2319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1225
0
0
0
128
-1353
Od začátku do
konce minulého
rozhodného
období
2
8362
7946
416
0
2743
0
2743
0
580
-67839
0
0
3999
0
0
0
0
3999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-61313
0
0
0
141
-61454
Ukazatel BETA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
250672
243754653
1,028377
1,00
101,08
Poplatky za audit
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1919
88
400
142
142
44
1
1
2
3
4
197199
200
26767642
26526
Klasifikace fondů podle
IČ fondu kolektivního investování
1
2
3
4
5
1
5
9
13
1
90058282
Kód: DOFO31_11
Název: Majetkové CP v majetku fondu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ISIN
1
2
Součet (Σ)
Součet (Σ)
ČEZ
CZ0005112300
Erste Bank
AT0000652011
New World Resources
NL0006282204
Pegas
LU0275164910
PHILIP MORRIS ČR
CS0008418869
UNIPETROL
CZ0009091500
CS Iris Balanced CertificateCH0035956694
Lyxor ETF EE
FR0010204073
Lyxor ETF Russia
FR0010326140
Země emitenta
3
Součet (Σ)
CZ
AT
NL
LU
CZ
CZ
LU
FR
FR
Vztah k legislativě
4
Součet (Σ)
048
048
048
048
048
048
048
048
048
majetek fondu
5
Součet (Σ)
055
055
055
055
055
055
055
055
055
emitenta či FKI
6
Součet (Σ)
054
054
054
054
054
054
054
054
054
v tis CZK
v tis CZK
Celková
pořizovací cena
7
Celková reálná
hodnota
8
22789
19065
19485
2354
12720
12289
2544
6373
7992
v tis CZK
16670
11044
7016
3590
12640
11300
2702
3362
4492
Počet
jednotek
9
20000
22000
80000
10000
2000
100000
938
9500
9000
Celková nominální Podíl na majetkových CP
hodnota
vydaných jedním emtentem/FKI
10
11
2000
22000
80
10
2000
10000
24
246
233
0,00
0,01
0,03
0,11
0,10
0,06
0,00
0,08
0,07
Kód:
DOFO31_11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Součet (Σ)
AIG CLN 5,00/09
ING CLN 6,62 /09
KBC 3,87/16
NIB Capital VAR/16
ECM VAR/12
Emerald Capital B VAR/10
Wuss VAR/15
SAZKA 9,00/2021
JP Morgan Alpha VAR/14
ISIN
2
Součet (Σ)
XS0381855351
DE000HV5AE39
XS0378543879
XS0219645222
XS0245704449
CZ0000000211
XS0292422754
XS0271717703
CZ0003700932
XS0258547057
XS0289404245
Země
emitenta
3
Součet (Σ)
NL
DE
NL
NL
NL
LU
IE
IE
CZ
CZ
GB
Vztah k
legislativě
4
Součet (Σ)
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
majetek fondu
5
Součet (Σ)
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
emitenta či FKI
6
Součet (Σ)
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
v tis CZK
v tis CZK
Celková pořizovací Celková reálná
cena
hodnota
7
8
14000
10000
10000
3414
29561
25912
18000
4000
3961
8023
22501
14074
10170
10625
2886
24049
25979
16678
3895
4086,00
4114
22297
Počet
jednotek
9
7
5
5
350
6
26
18000
40
4
300
9
v tis CZK
Celková nominální
hodnota
10
14000
10000
10 000
3500
30000
26000
18000
4000
4000
297
22500
Podíl na dluhových CP vydaných
jedním emtentem/FKI
11
0,00
0,50
0,54
0,14
6,67
1,30
0,14
0,031876574
1,333333333
0,140186916
0,0225
Kód: DOFO31_31
Název: Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN
Rating 1. stupně
Rating 2. stupně
Rating 3. stupně
Rating 4. stupně
Bez ratingu
49699
61764
4114
0
118332
Kod:DOFO32_21
1
16746
2
231499
3
4
5
6
2410
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový
otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
Aktiva celkem (Σ)
Pokladní hotovost
Akcie
Podílové listy
Ostatní podíly
Zřizovací výdaje
Goodwill
Ostatní aktiva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Poslední den
Poslední den
rozhodného
minulého
období
rozhodného období
1
2
286127
411614
0
0
39698
8900
198
300
39500
8600
0
0
0
0
0
0
246358
402394
14238
0
232120
402394
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
320
0
0
0
0
Pasiva celkem (Σ)
Ostatní pasiva
Rezervy (Σ)
Rezervy na daně
Ostatní rezervy
Vlastní akcie
Emisní ážio
Kapitálové fondy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Poslední den
Poslední den
rozhodného
období
období
1
2
286127
411614
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
355
566
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-880
13217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251564
371306
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29895
20800
5193
5725
Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31-Podrozvahová aktiva a
pasiva FKI
Pohledávky z opcí
Závazky z opcí
Poslední den
rozhodného
období
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
286127
Poslední den
minulého
rozhodného období
2
411614
VYFOS20
Daň z příjmů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Od začátku do
Od začátku do
období
rozhodného období
1
2
7019
10247
6878
9887
141
360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
199
-382
-2801
0
0
0
0
1022
1221
0
0
0
0
0
0
0
0
1022
1221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5466
6026
0
0
0
0
0
0
273
301
5193
5725
Ukazatel BETA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
285772
251564338
1,135978
1,00
40,62
Poplatky za audit
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
889
102
133
7
7
40
DOFO30_21- Vydané a odkoupené podílové listy v OPF
1
1
2
3
4
8054427
9102
48696390
54681
1
2
3
1
5
9
14
investování
4
5
1
90058274
Kód: DOFO31_11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Součet (Σ)
ST. DLUHOP. VAR/16
Home Credit VAR/09
AARB VAR/10
AIG CLN 5,00/09
BANCA POP LODI VAR/10
ING CLN 6,62 /09
ING CLN VAR/12
NIB Capital VAR/16
ECM VAR/12
PORR AG VAR/11
S Morava Leasing VAR/12
ŠKODA AUTO VAR/10
Findan VAR/10
Wuss VAR/15
Země
emitenta
2
3
Součet (Σ)
Součet (Σ)
CZ0001002331 CZ
CZ0003501488 CZ
XS0184535846 DE
XS0381855351 NL
XS0218063823 IT
DE000HV5AE39 DE
XS0378543879 NL
XS0295485790 NL
XS0245704449 NL
CZ0000000211 LU
AT0000A019E4 AT
CZ0003501504 CZ
CZ0003501199 CZ
XS0325281474 DK
XS0271717703 IE
CZ0003700932 CZ
ISIN
Investiční limit
na majetek
Vztah k
legislativě fondu
4
5
Součet (Σ) Součet (Σ)
048
055
048
055
048
055
048
055
048
055
048
055
048
055
048
055
048
055
048
055
048
055
048
055
048
055
048
055
048
055
048
055
emitenta či FKI
6
Součet (Σ)
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
v tis CZK
v tis CZK
v tis CZK
Celková
pořizovací cena
7
Celková reálná
hodnota
8
13757
19999
2936
10000
14967
30000
10000
5994
9189
19997
7997
9991
19996
7756
36000
24818
14268
20484
2923
10053
14847
30510
10625
5941
8016
19984
7921
10069
20113
7940
35054
25540
Počet
jednotek
9
1500
20
120
5
15
15
5
3
2
20
4
1
200
80
360
25
Podíl na dluhových CP
Celková nominální vydaných jedním
hodnota
emtentem/FKI
10
11
15000
20000
3000
10000
15000
30000
10000
6000
10000
20000
8000
10000
20000
8000
36000
25000
0,02
0,67
0,30
0,00
1,11
1,50
0,54
1,50
2,22
1,00
4,00
1,43
1,00
1,60
0,29
8,33
Kód:
Název:
Rating 1. stupně
Rating 2. stupně
Rating 3. stupně
Rating 4. stupně
Bez ratingu
DOFO31_31
40887
156856
20484
27905
Kod:DOFO32_21
1
39698
2
246132
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
Aktiva celkem (Σ)
Pokladní hotovost
Akcie
Podílové listy
Ostatní podíly
Zřizovací výdaje
Goodwill
Ostatní aktiva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Poslední den
Poslední den minulého
1
2
92926
146756
0
0
2279
5436
2279
3536
0
1900
0
0
0
0
0
0
0
13743
0
0
0
13743
87539
120973
0
11357
87539
109616
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3108
6604
0
0
0
0
Pasiva celkem (Σ)
Ostatní pasiva
Rezervy (Σ)
Rezervy na daně
Ostatní rezervy
Vlastní akcie
Emisní ážio
Kapitálové fondy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Poslední den
1
2
92926
146756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
370
331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15514
11300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107022
155183
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6690
1048
3171
Pohledávky z opcí
Závazky z opcí
Poslední den
rozhodného období
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
rozhodného období
2
87392
140638
92926
146756
84220
134099
VYFOS20
Daň z příjmů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Od začátku do
Od začátku do
období
rozhodného období
1
2
47
1531
0
1392
47
139
0
0
804
846
0
0
804
846
0
0
70
130
923
-14630
0
0
0
0
535
857
0
0
0
0
0
0
0
0
535
857
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1169
-13240
0
0
0
0
0
0
121
128
1048
-13368
Ukazatel BETA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
92556
107021657
0,86483694
1
-2,87
Poplatky za audit
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
456
39
79
5
5
26
1
1
2
3
4
0
0
19416563
16767
1
investování
1
2
3
4
5
5
9
31
1
90070231
Kód: DOFO31_11
NázevMajetkové CP v majetku fondu
1
2
3
4
1
Součet (Σ)
Axa Immoselect
CS Euroreal
KanAm grundinvest
SEB ImmoInvest
ISIN
2
Součet (Σ)
DE0009846451
DE0009805002
DE0006791809
DE0009802306
Země
emitenta
3
Součet (Σ)
DE
DE
DE
DE
Investiční limit
Vztah k
Investiční limit na na emitenta či
legislativě majetek fondu
FKI
4
5
6
Součet (Σ) Součet (Σ)
Součet (Σ)
052
059
054
052
059
054
052
059
054
052
059
054
v tis CZK
v tis CZK
Celková
pořizovací cena
7
Celková reálná
hodnota
8
14417
30890
23316
22334
15394
29250
22447
20448
Počet
jednotek
9
10000
18500
15000
14200
v tis CZK
Celková
nominální
hodnota
10
1000
19
15
14
Podíl na majetkových CP
vydaných jedním
emitentem/FKI
11
0,02
0,02
0,02
0,01
Kód:
Název:
DOFO31_22
Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu
Název protistrany IČO protistrany
Název mimoburzovního
mimoburzovního mimoburzovního finančního
finančního derivátu
finančního derivátu derivátu
1
2
3
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
64948242
1 FSNP B/S 3,00M EUR/CZK UUniCredit Bank Cze
Celková reálná
hodnota
mimoburzovního
finančního derivátu
5
Podkladové aktivum
mimoburzovních finančních
derivátů
4
Součet (Σ)
22
2858
Riziko spojené s
druhou smluvní
stranou finančního
derivátu
6
3,26
Kód:
Název:
Rating 1. stupně
Rating 2. stupně
Rating 3. stupně
Rating 4. stupně
Bez ratingu
DOFO31_31
0
0
0
0
87539
Kod:DOFO32_21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2279
0
2858
87539

Pololetní zpráva 2009 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

Transkript

Podobné dokumenty

Top Stocks - Erste Asset Management

TOP STOCKS – otevřený podílový fond

top stocks - Erste Asset Management

Trendbond - Erste Asset Management

regionální rozvoj v době krize

Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový

Masarykova univerzita

Investiční společnost České spořitelny, as, SPOROBOND – otevřený

Typ fondu dle AKAT ČR Investiční cíle Portfolio manažer fondu

Investiční dotazník

Douglaska tisolistá Příměstské lesy - VÚLHM

02 VIBPEN CMVP50 cz

Heroes V