Forte7 Comments

Zajištěný fond Forte 7: Komentář k vývoji fondu za prosinec 2014
Hodnota opční složky (Option): 1.35% (-91 bps)
Hodnota dluhopisové složky (Rate leg): 103.46% (+68 bps)
Hodnota fondu Forte 7: 104.81% (-23 bps)
Vývoj výkonnosti strategického indexu Zajištěného fondu Forte 7
kumulovaná
hodnota měsíční zaznamenaná
zaznamenaná
výkonnost
měsíční
datum
Indexu k Indexu k
výkonnost
měsíční výkonnost
datu
datu
Indexu k datu
Indexu k datu
9.12.2014
958,36
0,68%
0,68%
-6,69%
Hodnota zajištěného fondu Forte 7 v prosinci klesla o 23 bps.
Evropské akciové trhy v prosinci kolísaly a byly poznamenány prudkým poklesem cen ropy. Ve stejné
době i ekonomika Eurozóny pokračuje ve zpomalení. Pozornost politiků je věnována evropskému trhu
práce - počet nezaměstnaných po nedávném poklesu opět vzrostl. Složitou situaci na trhu nepomohly
uklidnit ani nadcházející volby v Řecku.
Index Eurostoxx50 poklesl v prosinci o 2,89 %. Sazba SocGen CDS k polovině prosince vzrostla na
105 bps, poté ke konci měsíce se vrátila na hodnotu 94 bps.
Zajištěný fond Forte 7 je, stejně jako zajištěné fondy Forte 5 a Forte 6, napojen na index SGI Euro
Equity, avšak datum zahájení je jiné. Měsíční výkonnost indexu mezi 10. listopadem a 9. prosincem
dosáhla 0,68%, což je i měsíční zaznamenaná výkonnost. Kumulovaná zaznamenaná měsíční
výkonnost indexu, která je tvořena jako součet jeho měsíčních výkonností, se tedy zvýšila z -7,37% na
-6,69%.
Uzamčená výkonnost zůstává na hodnotě 0,51 % dosažené v srpnu 2013.
Vývoj výkonnosti fondu:
Option
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Option
6,000
4,000
2,000
0,000
Rate Leg
105,000
100,000
95,000
90,000
85,000
80,000
75,000
Rate Leg