docStochastické diferenciální rovnice
download 
Stížnost Podobné dokumenty
Stochastický integrál podle Wienerova procesu Jitky Kostkové
V p°edkládané bakalá°ské práci se autorka zabývá úvodními partiemi stochastické analýzy a
aplikacemi tohoto aparátu na vybrané modely z ekonomie, fyziky a biologie. Úst°edním pojmem
je zde Wiener·v...
T - MFFBorec
Tvrzení: Nechť M t je Q-martingalový proces, jehož volatilita σ t je s pravděpodobností 1
nenulová. Nechť N t je nějaký jiný Q-martingalový proces. Pak existuje neanticipativní
Bližší informace o studijním programu
Profil absolventa a cíle studia
Obor je zaměřen na studium ekonomických teorií, které spočívají v dynamickém přístupu
k ekonomickým jevům. Tato nová metodologie nezachovává striktně lineární postup...
Mechanika pro bakaláře
• antisymetrický tenzor splňuje podmínku aij = −aji , ze které plyne a11 = a22 = a33 = 0 (prvky
na diagonále jsou nulové), což omezuje počet nezávislých a nutných složek na tři.
Pravděpodobnost
Míra, pravděpodobnostní míra, pravděpodobnostní prostor
Definice (Míra a pravděpodobnostní míra)
Mějme σ-algebru F ⊆ 2Ω . Každé zobrazení m : F → R ∪ {∞} splňující
m(A) ≥ 0 pro každou A ∈ F,
m(∅) ...
Vliv rychlosti na bezpečnost silničního provozu
s fyzikálním zákonem o zachování kinetické energie, kterou je potřeba při nárazu pohltit. Tato
energie je úměrná druhé mocnině rychlosti. Většina kinetické energie je vstřebána lehčím
srážkovým „op...
1. Úvod 1.1. Prostor elementárnıch jevu, algebra
Definice 32. Bud’ X náhodná veličina. Potom definujeme FX : R 7→ R, FX (x) = P (X ≤ x) pro
každé x ∈ R.
Věta 33. Bud’ X náhodná veličina, FX distribučnı́ funkce. Pak
(1) x1 ≤ x2 =⇒ FX (x1...
